Melhorando as regras de negociação média móvel

Melhorando as Regras de Negociação da Moeda em Mudança com Boosting e Métodos de Aprendizagem Estatística. 7 a Parâmetros da regra média móvel n 1. N 2. B. B Número de médias móveis (menor, igual a maior). O procedimento clássico de predição combinada foi inútil por causa da singularidade das matrizes envolvidas. Na Tabela I, mostramos várias características estatísticas e econômicas das previsões correspondentes à porcentagem de previsões de sinal bem-sucedidas, o retorno líquido, a proporção ideal e a relação Sharpe correspondente ao período de 10 anos de 1993 a 2002. Todas essas estatísticas e As características econômicas são consideradas para as melhores e piores médias móveis (abaixo, entre colchetes, os comprimentos das médias móveis curtas e longas e a banda são apresentados), e para todos os métodos de aprendizagem filtrados e não-filtrados, isto é, Modelo de impulso (filtrado e não-filtrado), o modelo de média móvel do Comitê (filtrado e não-filtrado) eo modelo de média móvel bayesiana (filtrado e não-filtrado). Abaixo, entre parênteses, é apresentado o número de regras médias móveis com retornos menores, iguais ou maiores, respectivamente. 2 Na última linha da Tabela I, também mostramos a estratégia de compra e retenção (BampH), para fazer comparações. A primeira coluna na Tabela I mostra, para cada um dos procedimentos de previsão sinalizados acima, as porcentagens da direção diária correta. A coluna 2 mostra o retorno líquido obtido por uma estratégia técnica com base nos sinais obtidos pela previsão. Mostramos, também, na parte inferior, entre parênteses, o número de regras médias móveis com retornos menores, iguais ou maiores, respectivamente. Finalmente, para avaliar o desempenho de nossas regras de negociação técnica, também consideramos nas colunas 3 e 4 a relação de lucro ideal e a relação de Sharpe correspondente a todos os procedimentos de previsão mencionados anteriormente (na parte inferior, entre parênteses, o número de São apresentadas regras médias móveis com proporção de profissão ideal menor, igual ou maior e relação Sharpe, respectivamente). Observando a Tabela I, destacam-se os seguintes resultados. O único modelo que supera a estratégia BampH é o modelo de Boosting filtrado. Assim, o retorno líquido, a razão ideal e a relação Sharpe da regra de negociação técnica guiada pelo modelo de Boosting filtrado são 74,00, 0,0508 e 0,0508, respectivamente, o que supera qualquer regra de média móvel e qualquer outro método de aprendizagem. Mesmo supera o retorno líquido, a proporção ideal e a relação Sharpe da estratégia BampH, que são 67,33, 0,0462 e 0,0279, respectivamente. Além disso, observe que a introdução do filtro melhora o retorno líquido e os rácios de benefício nos modelos Boosting e Bayesian. No entanto, os resultados no modelo do Comitê pioram quando um filtro é empregado. Finalmente, observe que a porcentagem máxima de sucesso de direção de previsão é obtida pela melhor média móvel, 10, 140, 3, que é 52.02 bem sucedida. Portanto, embora as taxas de sucesso de previsão da direção dos modelos relatados na Tabela I estejam ligeiramente acima de 50, algumas experimentam uma proporção de Sharpe maior do que a estratégia BampH, o que significa que essas regras de negociação são, em média, corretas quando importa mais . A seguir à Tabela I, a regra de negociação obtida pelo modelo de Impulso filtrado supera a melhor média móvel 5, 160, 6 em relação a qualquer medida de disponibilidade econômica. Observe também que os modelos Boosting, Bayesian e Committee foram obtidos ex ante. Enquanto isso, a melhor média móvel foi obtida ex post e, portanto, é possível que seu poder preditivo possa ser inferior quando o usamos ex ante em um período futuro. Agora, a capacidade ex ante das médias móveis para obter benefícios é estudada. Neste ponto, nossa principal preocupação é como a capacidade de lucro e o poder preditivo das regras da média móvel variam ao longo do tempo. Esta preocupação está diretamente relacionada, como Sullivan et al. (1999), para os perigos do snooping dos dados, que são imensos quando selecionamos a melhor regra comercial, porque, se regras de negociação suficientes forem consideradas ao longo do tempo, algumas regras são vinculadas pela pura sorte, mesmo em uma amostra muito grande, Para produzir um desempenho superior, mesmo que eles realmente não possuam poder preditivo sobre os retornos dos ativos. Melhorando as regras de negociação média móvel com métodos de aprendizado e estatísticos publicados on-line 10 de maio de 2008 em Wiley InterScience (interscience. wiley) DOI. 10.1002for.1068 Melhorando as Regras Comerciais Médias em Movimento com métodos de Aprendizado Estático e Estatístico JULIN ANDRADA-FLIX E Departamento de Métodos Quantitativos em Economia e Gestão, Universidade de Las Palmas de Gran Canaria, Espanha Apresentamos um sistema para combinar os diferentes tipos de previsões dadas Por uma ampla categoria de regras de negociação mecânica através de métodos de aprendizagem estatística (impulsionando e vários métodos de média de modelos, como Bayesian ou métodos de média simples). Os métodos de aprendizagem estatística fornecem melhores resultados fora da amostra do que a maioria das regras de média móvel única no Índice Composto da NYSE de janeiro de 1993 a dezembro de 2002. Além disso, usando um filtro para reduzir a freqüência de negociação, o modelo de impulsionamento produzido produz uma técnica Estratégia que, embora não seja capaz de superar os retornos da estratégia de compra e retenção (BampH) durante períodos crescentes, supera o BampH durante os períodos de queda e é capaz de absorver uma parte considerável das quedas no mercado. Copyright 2008 John Wiley amp Sons, Ltd. palavras-chave análise técnica impulsionando seleção de modelos de aprendizagem estatística INTRODUÇÃO A análise técnica consiste na tentativa de previsão de preços de um mercado financeiro pelo estudo de preços passados ​​e outras estatísticas resumidas relacionadas à negociação de segurança. Apesar da atitude cética dos acadêmicos em relação à análise técnica, durante os últimos 20 anos, a análise técnica tem desfrutado um renascimento no mundo acadêmico, e uma quantidade considerável de trabalho teórico e empírico foi desenvolvido apoiando a análise técnica. Assim, modelos teóricos foram propostos por Hellwig (1982), Treynor e Ferguson (1985), Brown e Jennings (1989) e Blume et al. (1994). Além disso, muitos documentos empíricos evidenciam a utilidade das regras técnicas de negociação, entre outras, Brock et al. (1992), Levich e Thomas (1993), Blume et al. (1994), Knez e Ready (1996), Genay (1996), Neely et al. (1997) e Chang e Osler (1999). Correspondência para: Fernando Fernndez-Rodrguez, Facultad de Ciências Económicas e Empresariales, 35017 Las Palmas de Gran Canaria, Espanha. E-mail: ffernandezdmc. ulpgc. es O objetivo do nosso trabalho é fornecer um sistema para combinar os diferentes tipos de previsões fornecidos por uma ampla categoria de regras de negociação mecânica. Através de métodos de aprendizagem estatística (como impulsionar e vários métodos de média do modelo como Bayesian ou comitê), novas previsões serão construídas com base em um dado conjunto de previsões técnicas. O restante deste artigo foi estruturado da seguinte forma. Na próxima seção é apresentada uma breve revisão das regras de negociação técnica usadas neste artigo. A terceira seção se concentra em descrever os métodos de aprendizagem estatística mais populares, como Boosting, e a média do modelo bayesiano. A quarta seção apresenta as medidas de valorização empregadas para avaliar e comparar as regras técnicas de negociação criadas. A quinta seção mostra os resultados empíricos. A sexta seção apresenta as principais conclusões. REGRAS DE NEGOCIAÇÃO TÉCNICA Neste artigo, estudamos o poder preditivo relativo à combinação de informações de uma das famílias de regras de negociação mais populares empregadas na análise técnica, as regras variáveis ​​de média móvel (VMA doravante). As regras da VMA envolvem a comparação de uma média móvel de curto prazo de preços com uma média móvel de longo prazo. Portanto, os sinais de compra (venda) são emitidos quando a média de curto prazo excede (é menor que) a média de longo prazo em pelo menos uma faixa de porcentagem pré-especificada. A introdução de uma banda em torno da média móvel reduz o número de sinais de compra (venda), eliminando o whiplash do mercado quando as médias móveis de curto e longo período estão próximas. Esta banda, normalmente considerada como 1, reduz o número de sinais de compra e venda. Nenhum sinal é gerado quando a média móvel curta está dentro da banda. Com uma faixa de zero, a regra técnica fornecida pelas classes VMA todos os dias em dias de compra ou dias de venda. O comprimento das médias móveis deve ser selecionado pelo técnico. A regra mais popular usada na análise técnica é 1200, onde o curto período é de 1 dia e o longo período é de 200 dias. No entanto, outras regras comerciais muito utilizadas são 150, 1150, 5150, 1200 e 2200 (ver Brock et al., 1992). A atitude cética do mundo acadêmico em relação à análise técnica é motivada pela hipótese de mercado eficiente, que sustenta que a informação pública disponível, como os preços passados, não deve ajudar os comerciantes a obter retornos excepcionalmente elevados quando um prémio de risco foi descontado. Assim, Fama (1970, 1976) defi nes um mercado como sendo de forma fraca, se os preços atuais reflitam completamente as informações contidas em preços passados. A eficiência da forma fraca implica que a análise técnica dos preços das ações passadas não tem valor. Aprenda Forex: regras de negociação de tendências com cruzamentos médios móveis Resumo do artigo: Muitos sistemas de negociação criam um bom crossover médio móvel para detectar entradas e saídas. Uma vez que você entenda o conceito e como aplicar os cruzamentos médios móveis para sua negociação, você verá como esta técnica simples pode funcionar para todos os tipos de comerciantes (longo, intermediário, amplo curto prazo). Quando um comerciante começa a estudar a Análise Técnica da ação de preços, eles geralmente serão introduzidos nas Médias Movimentais. Se a Análise Técnica for a tentativa de previsão das tendências de preços futuras, as Médias Móveis são um começo digno. Depois de entender médias móveis, você pode aplicar duas médias móveis e encontrar uma entrada e saída com base em um cruzamento. Letrsquos começam com duas definições simples e compilam a partir daí: Médias móveis (MA): o preço médio em um determinado número de períodos (por exemplo, 50, 100, 200). Se o mercado tiver uma tendência de alta significativa, o preço médio em um período determinado deve subir e o preço não deve diminuir abaixo da média. Crossover médio móvel: o ponto em um gráfico quando há um cruzamento da média a curto prazo ou de movimentação rápida acima ou abaixo da média móvel a longo prazo ou mais lenta. Aprenda Forex: gráfico de exemplo de cruzamento médio móvel criado por Tyler Yell, CMT Muitos comerciantes estiveram na lua e voltaram a trabalhar para encontrar a estratégia que melhor lhes valeu. No entanto, a maioria das estratégias de tradersrsquo se originam e terminam com um crossover médio móvel para entradas e saídas de tempo. Na verdade, esse sistema simples criou nomes testados com tempo para cruzamentos como o lsquoGolden Crossrsquo e lsquoDeath Crossrsquo porque o mercado tende a honrar quando ocorre um crossover. Aprenda Forex: Golden Cross é um sinal Bullish quando o 50 MA cruza acima do 200 MA Chart criado por Tyler Yell, CMT Saiba Forex: Death Cross é um sinal Bearish quando o 50 MA cruza abaixo do 200 MA Chart criado por Tyler Yell, CMT A primeira coisa a apreciar ao entender um crossover médio móvel é a simplicidade. Os mercados tendem a oscilar e negociar dentro de uma gama ou tendência bem definida. Os comerciantes logo aprendem que as tendências seguintes podem oferecer a maior recompensa pela menor quantidade de trabalho e os cruzamentos médios móveis se beneficiam dessa realização. Também é importante que muitas moedas e instrumentos negociáveis ​​não se apresentem. No entanto, quando você encontra um par de moedas que tem um histórico de tendências e você vê um cruzamento de média móvel, você pode olhar para entrar em um comércio com um risco bem definido, definindo sua parada acima ou abaixo do cruzamento. Benefícios da utilização de uma Estratégia de Crossover de Media em Movimento A estratégia de negociação de taxa média móvel reúne uma média móvel de prazo mais curto com uma média móvel de longo prazo. Exemplos comuns são 10 MA e 30 MA para entradas de curto prazo ou 50 MA e 200 MA para entradas de longo prazo. Quando você entra e sai com base em crossovers, você está se permitindo tomar sinais objetivos que refletem a força do mercado. Riscos de usar uma Estratégia de Crossover de média móvel Embora esta seja vista como a estratégia de negociação mais simples, o Crossover de média móvel para as seguintes tendências não é descomprometido. As médias móveis dão a mesma ponderação a todos os preços dentro do período selecionado ao aplicar o indicador, de modo que existe uma natureza retardada para a capacidade dos indicadores de responder às mudanças no preço. Quando há um tempo de resposta mais lento, isso pode significar que você está sacrificando menos recompensas e se abrindo para um risco maior. Como você pode imaginar, existem mais de um tipo de médias móveis. Algumas médias móveis, como o Exponential Moving Average, colocam mais ênfase no preço mais recente para ajudá-lo a reagir de forma mais rápida a possíveis mudanças de tendência. Seja qual for o tipo de média móvel que você usa, as regras para entradas e saídas permanecem as mesmas. Usos avançados de um Crossover de média móvel Ao olhar para sistemas de negociação avançados, muitos comerciantes adotam o sistema de negociação Ichimoku inicialmente confuso, mas totalmente inclusivo. No coração do Ichimoku Trading System encontra-se um cruzamento da média móvel da média móvel do período de 9 e 26. O sistema só procura tomar cruzes de sinal de compra se o preço acima da média do preço alto e baixo nos últimos 52 períodos ou a venda de sinais cruza se o preço estiver abaixo da média do preço alto e baixo nos últimos 52 períodos. Aprenda Forex ndash Ichimoku concentra-se na transferência média de crossovers em relação à nuvem. Gráfico criado por Tyler Yell, CMT Moving Average Crosses traz ao comerciante o benefício de entradas e saídas de tendências confirmadas no tempo, evitando whipsaws em preços que podem prejudicar outros comerciantes que são muito rápidos em agir em um movimento prematuro. Porque pode haver muita emoção por trás da negociação e arriscar dinheiro, existe um benefício natural para uma estratégia objetiva e simples. Se você tiver um novo comerciante, este é um ótimo lugar para começar a garantir que você não perca os grandes movimentos. --- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação Interessado em Nossos Analistas Melhores Opiniões sobre Mercados Principais Confira nossos Guias de Negociação Grátis Aqui, o DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados de câmbio globais.