Desenvolvido por Larry Connors, a estratégia RSI de 2 períodos é uma estratégia de troca de reversão média projetada para comprar ou vender títulos depois de um período corretivo. A estratégia é bastante simples. Connors sugere procurar oportunidades de compra quando o RSI de 2 períodos se move abaixo de 10 Consideradas muito sobrevendidas Inversamente, os comerciantes podem procurar oportunidades de venda a descoberto quando RSI de 2 períodos se move acima de 90 Esta é uma estratégia de curto prazo bastante agressiva projetada para participar de uma tendência em curso Não é projetada para identificar altos topos ou fundos Antes de olhar Os detalhes, note que este artigo é projetado para educar os cartistas sobre as estratégias possíveis Nós não estamos apresentando uma estratégia de negociação autônoma que pode ser usado para a direita fora da caixa Em vez disso, este artigo destina-se a melhorar o desenvolvimento da estratégia e refinement. There são quatro Passos para esta estratégia e os níveis são baseados em preços de fechamento Primeiro, identificar a principal tendência usando uma média móvel de longo prazo Connors defende a 200 dias de mudança Verage A tendência de longo prazo é para cima quando uma segurança está acima de sua SMA de 200 dias e para baixo quando uma segurança está abaixo de seus 200-dia SMA Comerciantes devem procurar oportunidades de compra quando acima do 200-dia SMA e oportunidades de venda a descoberto quando abaixo A 200-dia SMA. Second, escolher um nível RSI para identificar oportunidades de compra ou venda dentro da maior tendência Connors testado RSI níveis entre 0 e 10 para a compra, e entre 90 e 100 para a venda Connors descobriu que os retornos foram maiores quando comprar em um RSI mergulha abaixo de 5 que em um mergulho de RSI abaixo de 10 Em outras palavras, o menor RSI mergulhado, mais altos os retornos em posições longas subseqüentes Para posições curtas, os retornos eram mais altos quando vendendo-short em um RSI surge acima de 95 que em um surge Acima de 90 Em outras palavras, quanto mais curto prazo overbought a segurança, maior o retorno subseqüente em uma posição curta. O terceiro passo envolve a compra real ou venda de curto prazo eo calendário de sua colocação Chartists pode assistir o mercado perto a Fechar e estabelecer uma posição pouco antes do fechar ou estabelecer uma posição sobre o próximo aberto Existem prós e contras para ambas as abordagens Connors defende a abordagem antes de fechar Comprar antes do fechamento significa comerciantes estão à mercê do próximo aberto, Que poderia ser com um fosso Obviamente, essa lacuna pode melhorar a nova posição ou imediatamente diminuir com um movimento de preço adverso Esperando para o aberto dá aos comerciantes mais flexibilidade e pode melhorar o nível de entrada. O quarto passo é definir o ponto de saída Em seu exemplo Usando o SP 500, Connors advogados sair de posições longas em um movimento acima do SMA de 5 dias e posições curtas em um movimento abaixo do SMA de 5 dias Esta é claramente uma estratégia de negociação a curto prazo que irá produzir saídas rápidas Chartists também deve considerar um Trailing stop ou empregando o SAR parabólico Por vezes, uma forte tendência se apóia e trailing stops irá garantir que uma posição permanece enquanto a tendência se estende. Onde estão as paradas Connors não advoga usando pára Sim, você leu direito Em seus testes quantitativos, que envolveu centenas de milhares de negócios, Connors descobriu que as paradas realmente prejudicam o desempenho quando se trata de ações e índices de ações Enquanto o mercado realmente tem uma deriva para cima, não usando paradas pode resultar em grandes Perdas e grandes abatimentos É uma proposta arriscada, mas, novamente, negociação é um jogo arriscado Chartists precisam decidir por si mesmos. Exemplos de tutoriais. O gráfico abaixo mostra o Dow Industrial SPDR DIA com o vermelho SMA de 200 dias, 5 SMA rosa E 2-período RSI Um sinal de alta ocorre quando DIA está acima do 200-dia SMA e RSI 2 se move para 5 ou inferior Um sinal de baixa ocorre quando DIA está abaixo do 200-dia SMA e RSI 2 move para 95 ou superior Havia sete DIA movido mais altamente três de quatro vezes, o que significa que estes poderiam ter sido rentáveis Dos três sinais bearish, DIA moveu mais baixo somente uma vez 5 DIA movido acima do 200-da SMA após os sinais de baixa em outubro Uma vez acima do 200-dia SMA, 2-período RSI não se move para 5 ou inferior para produzir outro sinal de compra Como um ganho ou perda, que dependeria os níveis utilizados para a parada Perda e perda de lucro. O segundo exemplo mostra Apple AAPL negociação acima de seus 200-dia SMA durante a maior parte do tempo. Havia pelo menos dez sinais de compra durante este período teria sido difícil evitar perdas nos primeiros cinco porque AAPL zigzagged inferior De final de fevereiro a meados de junho de 2017 Os segundos cinco sinais fared muito melhor como AAPL em ziguezague mais alto de agosto a janeiro Olhando para este gráfico, é claro que muitos desses sinais foram cedo Em outras palavras, a Apple mudou para novos mínimos após a compra inicial Sinal e, em seguida, rebounded. As com todas as estratégias de negociação, é importante estudar os sinais e procurar maneiras de melhorar os resultados A chave é evitar ajuste de curva, o que diminui as chances de sucesso no futuro Conforme mencionado acima, o RSI 2 Estratégia pode Ser cedo porque os movimentos existentes continuam freqüentemente após o sinal A segurança pode continuar mais alta depois que o RSI 2 pula acima de 95 ou menos depois que o RSI 2 mergulha abaixo de 5 Em um esforço para remediar esta situação, os cartistas devem procurar algum tipo de pista que os preços tenham realmente Invertido após RSI 2 atinge seu extremo Isso poderia envolver a análise de castiçal, padrões de gráfico intraday, outros osciladores de momentum ou mesmo ajustes para RSI 2.RSI 2 picos acima de 95 porque os preços estão subindo Estabelecendo uma posição curta enquanto os preços estão subindo pode ser perigoso Chartists Poderia filtrar esse sinal esperando que o RSI 2 voltasse abaixo de sua linha central 50 Similarmente, quando uma segurança está negociando acima de seus 200-dia SMA e RSI 2 move abaixo de 5, os chartists poderiam filtrar este sinal, esperando RSI 2 passar acima de 50 Seria sinal de que os preços realmente fizeram algum tipo de curto prazo turno O gráfico acima mostra Google com RSI 2 sinais filtrados com uma cruz da linha central 50 Houve bons sinais e Sinais ruins Observe que o sinal de venda de outubro não entrou em vigor porque GOOG estava acima dos 200 dias SMA pelo tempo RSI movido abaixo de 50 Também note que lacunas podem causar estragos nos comércios As falhas de meados de julho, meados de outubro e meados de janeiro ocorreu durante A estratégia RSI 2 dá aos comerciantes a chance de participar de uma tendência em curso Connors afirma que os comerciantes devem comprar pullbacks, não breakouts Por outro lado, os comerciantes devem vender oversold bounces, não apoiar quebra Esta estratégia se encaixa com a sua filosofia Mesmo que os testes Connors mostra que Pára de prejudicar o desempenho, seria prudente para os comerciantes para desenvolver uma estratégia de saída e stop-loss para qualquer sistema de negociação Traders poderia sair longos quando as condições tornam-se overbought ou definir um stop stop Similarmente, os comerciantes poderiam sair shorts quando as condições se tornam oversold Tenha em mente que Este artigo é projetado como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação Use essas idéias para aumentar o seu estilo de negociação, preferências de risco-recompensa e ju Dgments Clique aqui para um gráfico do SP 500 com RSI 2.Below é o código para o Advanced Scan Workbench que os membros Extra pode copiar e colar. RSI 2 Comprar Signal. Thread Rsi 2, cci, stoch e macd pullback strategy. Rsi 2, Cci, stoch e estratégia de retirada de macd. Eu tenho negociado ou melhor tentando negociar forex para os poucos anos agora recentemente tenho desenvolvido estratégia que eu acho que eu muito bom, mas eu tenho um problema para saber quando sair do comércio, etc Então, o Regras de estratégia são muito simples Para ir long.1 CCI 4 abaixo -100 2 RSI 2 abaixo 30 3 Stoch 4,1,1 abaixo de 20 4 MACD acima da linha de sinal. Então, basicamente, estamos à espera do pullback o que significa que estamos apenas entrar no comércio Se a próxima vela depois de todas as condições são cumpridas é fechado acima da vela anterior. Para encurtar as posições e as condições será exatamente o oposto. A estratégia funciona bem com 15M, 30M, gráfico 1H Provavelmente você pode negociar que com gráficos 5M também Mas eu pessoalmente prefiro o prazo mais longo do que este. Por favor, dê uma olhada Em meus screenshots e diga-me o que você pensa. Eu não sou um guru do forex ou qualquer um como aquele que eu apenas quero algumas opiniões, diga-me o que u pensa e como posso melhorar meu system. Last edited by nmichal 03-29-2017 at 09 45 AM. A Simple RSI Pullback Trading System.07 06 2017 7 00 am EST. System comerciantes podem querer testar esta metodologia, que é baseada em um fácil de seguir RSI pullback e gerou bons resultados em um longo backtest estudo Que se estendeu tanto bull e urso markets. Want para salvar a si mesmo o problema de olhar para o sistema de negociação de ações perfeitas Você está procurando uma maneira simples, tempo e stress testado para ganhar lucros estáveis, basta clicar em alguns botões em sua negociação Plataforma ou conta de corretagem on-line. Mesmo que não existam sistemas ou metodologias de negociação perfeitos, e mesmo que o fluxo de boletins informativos de ações duvidosas nunca deixe de chegar em sua caixa postal, existem realmente sistemas de negociação disponíveis para você que são simples de usar e Que são susceptíveis de deli Ver lucros estáveis durante longos períodos de tempo. Não, não será tão simples como perfurar um botão ou dois, e sim, você deve ter a fortaleza psicológica para executar fielmente esses métodos, se você pode seguir algumas regras simples o tempo todo , Sem exceções, se você espera colher os ganhos possíveis através da negociação de uma abordagem estruturada, disciplinada e sistemática para a negociação do mercado acionário Aqui está um breve olhar para uma maneira de conseguir isso. Usando uma exploração Metastock TradeSim básica, eu corri um índice de força relativa simples RSI, que leva apenas longas negociações e tenta lucrar com um movimento de retrocesso mais alto em um determinado estoque. Cem ações de grande capitalização foram usadas no backtest de quase 20 anos, sendo todas as ações utilizadas listadas desde então Pelo menos 1 de janeiro de 1991. Aqui está o código para a exploração pullback RSI em Metastock Se você não usar, Metastock, isso não vai significar muito para você, mas você deve ser capaz de fazer um estudo semelhante em sua plataforma de negociação de escolha. Nome da coluna CLOSE. Co Lumn Um código CLOSE. Column B nome Long. Column Código B Cross RSI 5, 18 AND CMF 89 0.Column C nome Sair. Column código C Cruz 75, RSI 5.Em termos simples, toda esta exploração está à procura de stocks com Forte fluxo de dinheiro de longo prazo, neste caso, com base em um 89-dia Chaikin dinheiro indicador de fluxo que fizeram um pullback de alguns usuários grau Metastock pode simplesmente copiar e colar o código em Metastock Explorer usuários de outros pacotes de desenvolvimento de sistemas de gráficos deve ser capaz Para adaptar facilmente o código para sua própria situação, conforme necessário. Começando com um saldo de conta inicial hipotético de 20.000, eu testei 100 ações de grande capitalização começando em 1 de janeiro de 1991 com esta estratégia básica e também adicionou uma perda de stop fixo 6 para cada comércio. Adicionalmente, eu configurei o backtest para limitar o número máximo de posições mantidas a oito e permitiu não mais do que duas novas posições de comércio em qualquer dia de negociação dado não importa quantos sinais de negociação foram gerados Uma alocação fixa de 12 5 da conta de capital por Nova pos Finalmente, uma comissão de 01 por ação também foi incluída no mix, que é semelhante aos regimes de preços por ação em Interactive Brokers e TradeStation. Então, como o RSI 5x5 sistema fazer durante este teste de quase 20 anos de volta, de qualquer maneira. NEXT Ver este sistema s Impressionante Backtest Results. Considering que nós vimos dois principais mercados de touro e dois principais mercados de urso desde o início dos anos 90, os resultados são muito, muito encorajador Executando o backtest através de uma simulação de Monte Carlo de 10.000 passagens, aqui estão os resultados. Número médio de negócios 1.943.Resultado médio 75.587 com um desvio padrão de 3.732. Número médio de negócios vencedores 52 52.Redução máxima percentual absoluta 13 99. Absorção absoluta Percentagem de redução 6 80.Aproximado composto de retorno anual 8 70. Dados de teste obtidos a partir de CompuSts TradeSim Enterprise add-on para Metastock. Maybe 8 70 retornos anuais won t exatamente acender o fogo, mas considere o quão impressionante Esses retornos são, especialmente dado o quão grave os mercados de urso de 2000 e 2007-2009 realmente eram, e agora você percebe que talvez você está em algo aqui. Também, observe quão modesto o levantamento de percentagem absoluta absoluta foi fechada base de capital, vindo Em menos de 14. Mais importante ainda é o desvio padrão médio do lucro médio. Em termos simples, 68 do tempo durante as 10.000 corridas de Monte Carlo, o sistema teria retornado lucros médios variando de 71.855 a 79.319 Enquanto isso, o absoluto A melhor corrida atingiu o máximo de 89,074 e a corrida com pior desempenho ainda conseguiu retornar 59,043. Veja, a seguir, o histograma que mostra o desempenho médio de cada ação usada no teste É esmagadoramente favorável a retornos positivos a longo prazo e é Evidência muito convincente quanto à resistência interna deste sistema de comércio incrivelmente descomplicado. Only 18 das 100 ações testadas não conseguiu retornar um lucro líquido durante este backtest quase duas décadas de longo Lots of gr Een e muito pouco vermelho-apenas o que você quer ver em um teste como this. Click para Enlarge. Are há maneiras de melhorar este sistema Absolutamente Você pode tela para sua própria lista de ações fundamentalmente atraente, ou você poderia ficar ainda mais sofisticado, usando Algumas ferramentas de timing simples mercado que pode ajudar a mantê-lo fora dos mercados de urso por completo, aumentando assim esses retornos consideravelmente. As possibilidades são infinitas, limitado apenas pelo poder de sua imaginação e auto-confiança na prossecução do objectivo de negociação e investir success. Don Pendergast vem negociando investimentos desde 1979, desde 1999, ele tem desenvolvido ações, ETF e sistemas de negociação de futuros usando várias plataformas de desenvolvimento de sistemas, incluindo Metastock e TradeStation. Permitir JavaScript para ver os comentários powered by Disqus.
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