Best moving average buy strategy

Médias móveis: Estratégias 13 Por Casey Murphy. Senior Analyst ChartAdvisor Diferentes investidores usam médias móveis por diferentes motivos. Alguns os usam como sua principal ferramenta analítica, enquanto outros simplesmente os usam como um construtor de confiança para respaldar suas decisões de investimento. Nesta seção, bem apresentar alguns tipos diferentes de estratégias - incorporá-las ao seu estilo de negociação depende de você Crossovers Um crossover é o tipo mais básico de sinal e é favorecido entre muitos comerciantes porque remove todas as emoções. O tipo mais básico de crossover é quando o preço de um activo se move de um lado de uma média móvel e fecha-se sobre o outro. Os cruzadores de preços usam cruzamentos de preços para identificar mudanças no impulso e podem ser usados ​​como uma estratégia básica de entrada ou saída. Como você pode ver na Figura 1, uma cruz abaixo de uma média móvel pode sinalizar o início de uma tendência de baixa e provavelmente será usada pelos comerciantes como um sinal para fechar quaisquer posições longas existentes. Por outro lado, um fechamento acima de uma média móvel abaixo pode sugerir o início de uma nova tendência de alta. O segundo tipo de crossover ocorre quando uma média de curto prazo atravessa uma média de longo prazo. Este sinal é usado pelos comerciantes para identificar que o impulso está mudando em uma direção e que um movimento forte provavelmente se aproxima. Um sinal de compra é gerado quando a média de curto prazo cruza acima da média de longo prazo, enquanto um sinal de venda é desencadeado por um cruzamento médio de curto prazo abaixo de uma média de longo prazo. Como você pode ver no gráfico abaixo, esse sinal é muito objetivo, e é por isso que é tão popular. Crossover triplo e a faixa média móvel As médias móveis adicionais podem ser adicionadas ao gráfico para aumentar a validade do sinal. Muitos comerciantes colocam as médias móveis de cinco, 10 e 20 dias em um gráfico e esperam até que a média de cinco dias atravesse os outros, geralmente esse é o sinal de compra primário. Esperar a média de 10 dias para atravessar acima da média de 20 dias é freqüentemente usada como confirmação, uma tática que muitas vezes reduz o número de sinais falsos. Aumentar o número de médias móveis, como visto no método do cruzamento triplo, é uma das melhores maneiras de avaliar a força de uma tendência e a probabilidade de a tendência continuar. Isso levanta a pergunta: o que aconteceria se você continuasse adicionando médias móveis. Algumas pessoas argumentam que se uma média móvel é útil, então 10 ou mais devem ser ainda melhores. Isso nos leva a uma técnica conhecida como faixa média móvel. Como você pode ver no gráfico abaixo, muitas médias móveis são colocadas no mesmo gráfico e são usadas para avaliar a força da tendência atual. Quando todas as médias móveis se movem na mesma direção, a tendência é dita ser forte. As reversões são confirmadas quando as médias atravessam e se dirigem na direção oposta. A capacidade de resposta às condições de mudança é explicada pelo número de períodos de tempo usados ​​nas médias móveis. Quanto mais curtos os períodos de tempo utilizados nos cálculos, mais sensíveis a média são as ligeiras mudanças de preços. Uma das fitas mais comuns começa com uma média móvel de 50 dias e adiciona médias em incrementos de 10 dias até a média final de 200. Esse tipo de média é bom na identificação de atrasos de tendências a longo prazo. Filtros Um filtro é qualquer técnica usada na análise técnica para aumentar a confiança de um determinado comércio. Por exemplo, muitos investidores podem optar por esperar até que uma segurança cruza acima de uma média móvel e é pelo menos 10 acima da média antes de fazer um pedido. Esta é uma tentativa de garantir que o crossover seja válido e reduzir o número de sinais falsos. A desvantagem sobre confiar em filtros demais é que algum ganho é desistido e isso pode levar a sentir que você perdeu o barco. Esses sentimentos negativos diminuirão ao longo do tempo, pois você ajusta constantemente os critérios usados ​​para o seu filtro. Não há regras estabelecidas ou coisas a serem observadas ao filtrar é simplesmente uma ferramenta adicional que lhe permitirá investir com confiança. Envelope médio móvel Outra estratégia que incorpora o uso de médias móveis é conhecida como um envelope. Esta estratégia envolve o planejamento de duas bandas em torno de uma média móvel, escalonada por uma porcentagem específica. Por exemplo, no quadro abaixo, um envelope 5 é colocado em torno de uma média móvel de 25 dias. Os comerciantes irão assistir essas bandas para ver se elas atuam como áreas fortes de suporte ou resistência. Observe como o movimento muitas vezes inverte a direção depois de se aproximar de um dos níveis. Um movimento de preço para além da banda pode sinalizar um período de exaustão, e os comerciantes irão procurar uma reversão em direção à média do centro. Teste para encontrar a melhor estratégia de venda média móvel Dr. Winton Felt Para desenvolver ou refinar nossos sistemas de negociação e Algoritmos, nossos comerciantes geralmente realizam experimentos, testes, otimizações e assim por diante. Testamos várias estratégias de venda e agora compartilhamos algumas dessas descobertas. R. Donchian, popularizou o sistema em que ocorre uma venda se a média móvel de 5 dias cruza abaixo da média móvel de 20 dias. R. C. Allen divulgou o sistema em que ocorre uma venda se a média móvel de 9 dias se cruzando abaixo da média móvel de 18 dias. Alguns comerciantes sentem que desistiram de menos ganhos que alcançam se usam uma média móvel longa e curta. Essas pessoas preferem vender se a média móvel de 5 dias se cruzar abaixo da média móvel de 10 dias. Os comerciantes usaram variações nessas idéias (alguns promovendo os benefícios de uma variação e outros promovendo os benefícios de outra). Um comerciante nos contou sobre o cruzamento das médias móveis exponenciais de 7 dias e 13 dias. Como esse sistema parecia ter algum mérito, foi incluído nos testes para fins de comparação. As estratégias abordadas nesta série particular de testes incluíram todos os sistemas duplos em que a média móvel mais curta era entre 4 dias e 50 dias ea média móvel mais longa estava entre a média móvel curta em comprimento e 200 dias. Aqui, relatamos alguns dos sistemas mais populares e as variações desses sistemas. Vender se a média móvel simples de 9 dias da stockrsquos cruza abaixo sua média móvel simples de 18 dias, Vender se a média móvel simples de 10 dias da stockrsquos cruza abaixo sua média móvel simples de 18 dias, Vender se a média móvel simples de 10 dias do stockrsquos Cruza abaixo de sua média móvel simples de 19 dias, Vende se a média móvel simples de 9 dias da stockrsquos cruza abaixo sua média móvel simples de 19 dias, Vende se a média móvel simples de 9 dias da stockrsquos cruza abaixo sua média móvel simples de 20 dias, Vender se a média móvel de 10 dias da stockrsquos cruza abaixo sua média móvel simples de 20 dias, Vender se a média móvel simples de 4 dias da stockrsquos cruza abaixo sua média móvel simples de 18 dias, Vender se a média móvel simples de 5 dias do stockrsquos Cruza abaixo sua média móvel simples de 18 dias, Vende se a média móvel simples de 4 dias da stockrsquos cruza abaixo sua média móvel simples de 20 dias, Vende se a média móvel simples de 5 dias da stockrsquos cruza abaixo de sua média móvel simples de 20 dias E, Vender se a média móvel de 5 dias do stockrsquos cruza abaixo da sua média móvel de 9 dias, Vender se a média móvel simples de 4 dias da stockrsquos cruza abaixo da sua média móvel de 9 dias, Vender se o stockrsquos simples de 4 dias A média móvel média passa abaixo da sua média móvel simples de 10 dias, Vende se a média móvel simples de 5 dias da stockrsquos cruza abaixo da sua média móvel de 10 dias, Vende se a média móvel exponencial de 7 dias da stockrsquos cruza abaixo de sua movimentação exponencial de 13 dias. Média, venda se a média móvel exponencial de 7 dias do stockrsquos cruza abaixo da média móvel exponencial de 14 dias. Nós queríamos evitar quotcurve-fitting. quot Ou seja, queríamos testar essas estratégias em uma ampla gama de ações representando uma variedade de indústrias e setores de mercado. Além disso, queríamos testar uma variedade de condições de mercado. Portanto, testávamos as estratégias em cada uma das cerca de 3000 ações durante um período de cerca de 9 anos (ou durante o período durante o qual as ações negociadas se negociadas por menos de 9 anos), com base em comissões, mas não em quotslippage. quot Slippage resulta quando A ordem de venda é para 30, mas o preço ao qual a venda foi executada é de 29,99. Neste caso, o deslizamento seria um centavo compartilhado. A mesma estratégia quotbuyquot foi consistentemente utilizada para cada teste. A única variável era a regra para venda. Para cada estratégia, totalizamos os retornos de todas as ações. Realizamos um total de 47.312 testes. A idéia por trás dessa experiência foi descobrir quais dessas disciplinas de venda alcançaram os melhores resultados na maioria das vezes para a maioria das ações. Lembre-se de que a rentabilidade de um sistema que é aplicado a um estoque único (mesmo que isso seja repetido para 3000 estoques como em nosso teste) não pinta a imagem inteira. A rentabilidade por unidade de tempo investido é uma maneira melhor de comparar sistemas. Ao realizar este teste em disciplinas de estoque, exigimos que cada sistema tivesse que esperar por um novo sinal de compra no estoque específico testado. Na vida real, um comerciante poderia pular para outra ação imediatamente após uma venda. Portanto, o comerciante teria pouco ou nenhum quotdead timequot enquanto espera fazer a próxima compra. Um sistema que é menos rentável, mas que sai de uma posição anterior, poderia, portanto, gerar maiores lucros ao longo de um ano, reinvestir em uma segurança diferente assim que a primeira fosse vendida. Por outro lado, seria um artista mais pobre se tivesse que aguardar o próximo sinal de compra no mesmo estoque, enquanto outro sistema mais lento ainda estava segurando e ganhando dinheiro. Assim, um sistema que capta um lucro de 10 em 20 dias pode não se comparar bem com outro sistema que captura apenas 7 lucros nos primeiros 10 dias desse mesmo movimento e depois vende para ocupar outra posição em outro lugar. Os vários sistemas de venda são organizados abaixo em ordem de sua rentabilidade. A coluna da esquerda é a média móvel curta e a coluna do meio é a média móvel longa. Os sinais de venda foram gerados quando a média curta se cruzou abaixo da média longa. A coluna direita é a rentabilidade total de todas as ações testadas. O item chave de comparação não é a magnitude real do ganho para cada sistema de venda. Isso variaria consideravelmente com diferentes combinações de quotbuyquot e quotsellquot. Não estávamos testando a rentabilidade de qualquer sistema completo, mas para o mérito relativo dos vários sistemas quotsellquot isoladamente de suas respectivas disciplinas quotbuyquot ótimas. Como você pode ver na tabela, vender quando a média móvel de 9 dias se cruzou abaixo da média móvel de 18 dias não foi tão lucrativa quanto a venda quando a média móvel de 10 dias cruzou abaixo da média móvel de 20 dias. Donchianrsquos cruzamento médio móvel de 5 dias da média de 20 dias também foi mais rentável do que a cruz média de 9 dias da média de 18 dias. Todos os testes foram idênticos. A única variável foi a combinação de médias móveis selecionadas. Os dois sistemas exponenciais estavam na parte inferior da lista de rentabilidade. Não leia este relatório sem ler o relatório de acompanhamento clicando no link abaixo da tabela. A tabela fornece apenas uma parte da história. Além disso, este estudo não foi uma tentativa de medir a efetividade relativa dos sistemas completos. Por exemplo, R. C. O sistema Allen39s (como um sistema completo) pode muito bem superar qualquer um dos sistemas acima, na tabela a seguir. O ponto de entrada de um sistema tem um ótimo negócio com o lucro obtido no ponto de saída de um sistema. Os pontos de entrada dos vários sistemas foram ignorados neste estudo. Este estudo apoia a noção de que o lado da venda de um sistema de média móvel triplo com base nas médias móveis de 5, 10 e 20 dias provavelmente será mais rentável do que o lado de venda dos semelhantes 4-, 9-, 18 Combinação de média móvel no dia. Tem a vantagem adicional de nos permitir monitorar o cruzamento descendente da média móvel de 5 dias em relação à média móvel de 20 dias. O último é o sistema Donchianrsquos, e é um sistema forte por direito próprio (Ele também fornece sinais anteriores do que as combinações 9-18 ou 10-20). Portanto, incluindo as médias móveis de 5, 10 e 20 dias em nossos gráficos nos dá uma opção adicional. Podemos usar o sistema de média móvel tripla de 5, 10 e 20 dias para gerar nossos sinais de venda ou podemos usar o sistema Donchianrsquos de 5, 20 dias de média móvel. Se o padrão de estoque não parece ou quotfeelquot diretamente para nós, a cruz média móvel de 5 dias nos dará uma saída mais adiantada. Caso contrário, podemos aguardar o crossover 10-20. Embora pudéssemos distinguir as diferenças entre os principais sistemas, deve-se lembrar que as diferenças no retorno total líquido ao longo do tempo de teste foram muito pequenas em porcentagem. Por exemplo, a diferença entre o sistema de classificação superior e a do oitavo lugar era de cerca de 2,4. Se você espalhar isso por todo o tempo do estudo, você verá que as diferenças anuais são realmente muito pequenas. No que diz respeito aos sistemas completos, o sistema de 9, 18 dias pode ser mais rentável que o sistema de 10, 20 dias ou o sistema Donchian. Para essas considerações e outros comentários e informações, consulte o relatório de acompanhamento: Um teste para encontrar a melhor estratégia de venda média móvel: comentários e observações. Obtenha mais informações e veja uma lista de tutoriais sobre disciplinas para investidores e comerciantes. 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